Skills
Python
Derivativos de equity
Modelagem quantitativa de risco
Sobre a Vaga
Buscamos um Quantitative Strategist para apoiar as equipes de Volatilidade e Mercados Emergentes + delta-1. Você atuará em um time centralizado de strategists, contribuindo com modelagem de produtos vanilla e exóticos, marcação de parâmetros e representação de risco em diferentes geografias e mercados.
Responsabilidades
- Apoiar gestores de portfólio na representação, racionalização e entendimento de risco em nível de produto e de book
- Garantir que o risco esteja correto e economicamente consistente com definições de payoff e produto
- Construir e analisar cenários de estresse de mercado
- Desenvolver modelagens para prever comportamento de produtos e books em ambientes estressados
- Manter e evoluir uma biblioteca centralizada para cálculos de valuation e risco
Requisitos
- Forte domínio de Python
- Experiência com derivativos de equity
- Base sólida em matemática financeira e capacidade de abordagem por princípios (first principles) para entender comportamento de produtos
- Experiência prévia com times de risco quantitativo, traders e gestores de portfólio
- Boa comunicação (escrita e verbal)
- Experiência em ambientes de produção
- Histórico de responsabilidade e entrega de resultados
Beneficios
- Atuação em ambiente global e colaborativo
- Oportunidade de trabalhar com analytics e modelagem de risco
- Desenvolvimento profissional com programas educacionais
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.