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Applied Quant Strategist (CIO Office) para Equities | Senior | Híbrido

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Quantitative Strategist Pleno/Sênior (Derivativos Cross Asset) | Python | Estratégias Macro e Delta One

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Quant de Risco Pleno (Risk Quant) - Modelagem e Ferramentas Quant - Híbrido

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Risk Manager (Derivativos Cross Asset) Sênior – CLT (SP) | Equity Vol, Macro EM e Delta One

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Quant Developer (Crédito) Sênior | Desenvolvedor Quant | Híbrido

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Associate de COO Office (Emerging Markets, Delta 1 & VOL) | 2–5+ anos | Presencial (São Paulo)

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Estágio em Operational Risk (Ops Risk) 2026 | São Paulo | Intern

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Analista de Investimentos (Estágio) LATAM | Estudante finalista | São Paulo | Schonfeld

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Estágio em Pesquisa Quantitativa (Quantitative Research/Strat) para MSc/PhD — São Paulo (SP)

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