Skills
Python (NumPy, Pandas, SciPy)
Modelagem de risco e estatística
Derivativos de juros e gestão de risco
Sobre a Vaga
Buscamos um Risk Quant com perfil hands-on para projetar modelos de risco e entregar ferramentas em nível de produção. Sua atuação vai apoiar decisões de position sizing, hedging e gestão de drawdown em um portfólio de renda fixa e macro.
Responsabilidades
- Conduzir o ciclo completo de análises de risco, da especificação ao protótipo e à liberação em produção
- Gerenciar pipelines de dados e cálculos usando a stack disponível (ex.: AWS e Prefect)
- Participar de discussões técnicas com o time de Risk Technology sobre ingestão e tratamento de dados de risco
- Desenvolver interfaces leves para consumo dos resultados (Dash ou Excel/PyXLL), reduzindo atrito para PMs e gestores de risco
- Documentar e apresentar premissas, limitações e resultados de validação, incluindo testes e evidências para stakeholders
Requisitos
- Mestrado ou doutorado (MSc/PhD) em área STEM
- Experiência de 5+ anos em instituição financeira, preferencialmente em contexto de risco no buy-side
- Python em produção com NumPy, Pandas e SciPy
- Conhecimento de pipelines assíncronos ou reativos (diferencial)
- Experiência sólida com bancos de dados relacionais
- Base forte em matemática, com foco em estatística
- Profundo conhecimento de derivativos de juros e risco (essencial)
- Histórico de entrega de projetos do início ao fim
- Boa comunicação verbal e escrita
Beneficios
- Impacto direto: código em produção diariamente apoiando decisões de trading
- Ambiente com modern tooling e stack cloud (AWS, Prefect, CI/CD, Kubernetes)
- Time enxuto e colaborativo, com alta autonomia e ciclos rápidos de decisão
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.