Skills
Modelagem de volatilidade de FX
Python e linguagens compiladas (C++/C#/Rust)
Derivativos de FX e cálculo estocástico
Sobre a Vaga
Estamos buscando um(a) Quant Strategist / Researcher para integrar o time DMFI Quant. A missão da equipe é entregar ferramentas de risco e análises em tempo real, com alta qualidade, para apoiar as decisões dos times de Portfolio Management. Você atuará no desenvolvimento de uma plataforma de analytics cross-asset, com foco em volatilidade de FX.
Responsabilidades
- Modelar, implementar e manter o framework de analytics de volatilidade de FX
- Desenvolver componentes do ecossistema de pesquisa e risco voltados a produção
- Garantir qualidade, robustez e evolução contínua das rotinas analíticas
- Contribuir para a entrega ponta a ponta de projetos, do desenho à implantação
- Trabalhar em conjunto com a equipe de QR analytics e stakeholders para refinar requisitos e resultados
Requisitos
- Mestrado ou doutorado (MSc/PhD) em áreas STEM
- Forte base em matemática financeira, incluindo conceitos como cálculo estocástico
- Experiência de 5+ anos com desenvolvimento em linguagens compiladas (C++, C#, Rust ou similares) e Python
- 5+ anos em instituições financeiras, preferencialmente em funções de quant modelling
- Conhecimento profundo de modelagem de derivativos de FX, incluindo exóticos
- Experiência sólida com algoritmos e capacidade de resolver problemas complexos
- Excelentes habilidades de comunicação (escrita e verbal)
Beneficios
- Impacto direto: código em produção diariamente, apoiando decisões de trading
- Projeto em greenfield: construção de uma biblioteca quant de ponta
- Stack moderna e cloud-native com automação de CI/CD
- Time pequeno e altamente autônomo, com ciclos rápidos e baixa burocracia
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.