Quant Strategist / Researcher (Emerging Markets) | Rates | Híbrido

Sobre a Vaga

Buscamos um(a) profissional altamente talentoso(a) para integrar o time de Quant Research da DMFI, atuando em Emerging Markets (EM) na área de Rates. A missão do time é entregar ferramentas analíticas e de risco em tempo real, com alta qualidade, para apoiar as decisões das equipes de Portfolio Management. Você terá papel central no desenvolvimento de uma plataforma cross-asset de analytics.

Responsabilidades

• Conduzir a modelagem, implementação e manutenção da oferta de analytics de Emerging Market Rates
• Ser responsável pelo pipeline completo de construção de curvas de EM (bootstrapping, interpolação, multi-curve/cross-currency, efeitos de turn-of-year e tratamento de datas de reuniões de bancos centrais)
• Modelar convenções específicas de instrumentos de EM (ex.: CDI, TIIE, SOFR vs. benchmarks locais, curvas implícitas via NDF e distinção onshore/offshore) e codificar essas regras na biblioteca quant
• Aplicar a biblioteca interna para entregar analytics pré-trade em padrão de produção (monitores de curva, ferramentas de RV e cenarizadores) para uso direto dos PMs
• Contribuir para melhorias na metodologia de curve fitting (seleção de spline, posicionamento de knots e trade-offs entre suavidade e aderência ao mercado)
• Manter e modernizar o código, seguindo os mais altos padrões da indústria

Requisitos

• Formação avançada (MSc ou PhD) em áreas STEM
• Conhecimento profundo em curve building, com foco em contexto cross-currency
• Experiência de suporte a desks de trading de rates
• Conhecimento das particularidades dos mercados de EM (convenções de instrumentos e comportamento das taxas)
• No mínimo 3+ anos de experiência em desenvolvimento em Python ou C++ em bibliotecas de qualidade de produção
• Histórico de entrega de projetos do início ao fim
• Boa comunicação escrita e verbal e habilidade para resolver problemas

Beneficios

• Impacto direto: seu código é utilizado diariamente em produção e influencia decisões de trading
• Projeto em greenfield: construção de uma biblioteca quant de ponta
• Ambiente moderno e cloud-native (AWS, Prefect, Coder) com CI/CD automatizado
• Time pequeno e altamente autônomo, com ciclos rápidos de decisão e baixa burocracia