Quant Developer (Crédito) Sênior | Desenvolvedor Quant | Híbrido

Sobre a Vaga

Estamos buscando um(a) Quant Developer para integrar o time DMFI Quant e apoiar a construção do negócio de Crédito. A missão da equipe é entregar ferramentas analíticas e de risco em tempo real, com alta qualidade, para fortalecer as decisões dos times de Portfolio Management.

Responsabilidades

• Projetar e implementar componentes do framework de analytics cross-asset
• Desenvolver modelos de precificação e risco de crédito para corp bonds, loans e produtos securitizados
• Integrar bibliotecas de fornecedores (como Intex, Monis e similares) ao ecossistema da plataforma, criando camadas de abstração e interfaces limpas
• Garantir consistência do framework, incluindo padrões de calibração, dependências de curvas e gestão do ciclo de vida dos dados
• Trabalhar em conjunto com os Credit Quants para transformar especificações de modelos em código robusto, testável, performático e sustentável

Requisitos

• Mestrado ou Doutorado (MSc/PhD) em áreas STEM
• Experiência mínima de 5+ anos com linguagens compiladas (C++, C#, Rust etc.) e Python
• Conhecimento prático em produtos de crédito (securitizados, convertible bonds, loans)
• Experiência com Intex, Monis ou plataformas equivalentes de analytics de crédito
• Habilidade comprovada em desenhar componentes de biblioteca compartilhada, com APIs limpas, extensibilidade e separação de responsabilidades
• Boa comunicação escrita e verbal e perfil analítico para resolver problemas complexos

Beneficios

• Atuação em um build-out greenfield, ajudando a moldar a plataforma de analytics de crédito desde o início
• Escopo cross-asset, com impacto em rates, crédito e macro
• Contribuição direta no ambiente de produção, influenciando decisões de trading diariamente
• Stack moderna e nativa de nuvem (AWS, Prefect, Coder, Kubernetes) com CI/CD automatizado