O que esta vaga pede
Se você é uma pessoa analítica, curiosa e apaixonada por transformar dados em decisões estratégicas, venha fazer parte do nosso time! Buscamos um profissional para atuar na pesquisa e no desenvolvimento de modelos quantitativos que apoiem a gestão de riscos e a tomada de decisão. A posição envolve a construção e aprimoramento de modelos de Probabilidade de Default (PD) e Fund Size, além de estudos aplicados em risco sistêmico, regulação prudencial e seguro de depósitos. O dia a dia inclui atividades relacionadas à modelagem matemática e estatística, análise de séries temporais, economia aplicada, acompanhamento de tendências e melhores práticas do setor, bem como a aplicação de Inteligência Artificial em projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Responsabilidades e atribuições
Você será responsável por desenvolver soluções quantitativas que apoiem a gestão de riscos e a tomada de decisões estratégicas, atuando em temas de alta complexidade e relevância para o sistema financeiro. No dia a dia, você irá:▪ Pesquisar, desenvolver e aprimorar modelos quantitativos voltados para Probabilidade de Default (PD), indicadores de falha bancária, ratings, contágio financeiro, métricas de risco sistêmico e modelos de dimensionamento de fundos para instituições financeiras.▪ Conduzir estudos e projetos relacionados a seguro de depósitos (Deposit Insurance Systems), regulação prudencial, técnicas de simulação, manipulação e análise de dados estruturados e não estruturados, Inteligência Artificial e outras metodologias inovadoras aplicadas à gestão de riscos.▪ Liderar e gerenciar projetos sob sua responsabilidade, promovendo a disseminação de conhecimento e o desenvolvimento técnico da equipe.▪ Buscar continuamente oportunidades de melhoria, evolução de modelos, automação de processos e aperfeiçoamento das metodologias utilizadas.▪ Garantir a qualidade e a consistência dos dados utilizados nas análises e modelos, em conformidade com as diretrizes de Governança de Dados.
Requisitos e qualificações
Requisitos necessários
Formação acadêmica: Graduação completa em Economia, Matemática, Estatística, Física, Finanças, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Engenharia, Administração, Atuária ou áreas correlatas. Experiência: Mínimo de 1 ano de atuação em atividades relacionadas à pesquisa quantitativa, modelagem de risco, ciência de dados, economia aplicada ou áreas afins. Conhecimentos técnicos: Econometria e modelagem quantitativa;Funcionamento do sistema financeiro e bancário;Programação em nível intermediário (linguagens voltadas para análise e modelagem de dados).
Diferenciais
Mestrado ou doutorado (concluído ou em andamento). Conhecimento do mercado financeiro, incluindo temas como juros, inflação, câmbio, renda variável e instrumentos derivativos. Experiência com modelos de simulação, ciência de dados, séries temporais, machine learning e inteligência artificial. Inglês para leitura, pesquisa e acompanhamento de publicações técnicas e tendências internacionais.
Informações adicionais
Disponibilidade para atuar no modelo híbrido, com 3 dias presenciais e 2 dias remotos por semana, em São Paulo.
