Risk Manager (Derivativos Cross Asset) Sênior – CLT (SP) | Equity Vol, Macro EM e Delta One

Sobre a Vaga

Buscamos um(a) Risk Manager para atuar no time de Risk Management de Derivativos Cross Asset. A função é responsável por acompanhar e supervisionar a gestão de risco e o desempenho das estratégias de Equity Derivatives, Macro EM e Delta One.

Responsabilidades

• Atuar diariamente em parceria com Portfolio Managers, Strats e desenvolvedores para monitorar carteiras e reduzir riscos de concentração e de estresse
• Construir, implementar e validar modelos que suportem a gestão de risco e o processo de investimento
• Colaborar com a área de Tecnologia para evoluir infraestrutura de dados, automatizar monitoramento de limites e otimizar a ingestão de dados brutos
• Entregar análises regulares e sob demanda sobre desempenho das estratégias, perfis de risco e cenários de cauda (tail-risk)
• Participar da construção e manutenção do toolkit de modelagem, precificação e analytics da plataforma multi-estratégia

Requisitos

• Experiência mínima de 5 anos em funções voltadas a PM (Portfolio Managers)
• Conhecimento sólido de Latam Macro Strategies e gestão de risco de carteiras
• Base quantitativa, incluindo pricing de opções sob medida de risco neutro e modelos fatoriais cross-sectional
• Experiência analisando e modelando grandes volumes de dados
• Habilidades de programação em R, Python ou C++
• Experiência com bancos relacionais (ex.: MySQL)
• Boa comunicação para interagir com times de investimento e tecnologia

Beneficios

• Atuação em ambiente global e colaborativo com foco em analytics e tecnologia proprietária
• Oportunidade de impacto direto na supervisão de risco e na evolução do processo de investimento