Skills
Python
Modelagem de Derivativos
Risco e Analytics
Sobre a Vaga
Estamos buscando um(a) Quantitative Strategist para apoiar equipes de portfólio e trading em estratégias de Equity Derivatives, Macro e Delta One nos mercados emergentes. Você atuará no desenvolvimento de ferramentas de precificação, racionalização de risco e analytics, além de contribuir para uma biblioteca centralizada de modelos de valuation.
Responsabilidades
- Apoiar PMs e traders na construção de ferramentas de pricing e rotinas de analytics
- Modelar produtos de equity e representar risco de forma consistente
- Realizar calibração de curvas de taxas e integração, incluindo componentes NDF D1
- Desenvolver e calibrar parâmetros de dividendos, funding e taxas
- Contribuir com workflows de coding com abordagem agentic e habilitar uso por usuários finais
- Resolver problemas de pricing e analytics orientados por Portfolio Manager
- Desenvolver análises de back-testing e apoiar o desenho de estratégias
- Atuar no desenvolvimento de engine de risco e suporte a plataformas
Requisitos
- Forte domínio de Python
- Experiência desenvolvendo modelos de derivativos de equity ou rates em ambientes corporativos
- Conhecimento de aplicação de plataformas de risco e entendimento de seus componentes
- Experiência colaborando com PM, quant e áreas de pesquisa
- Experiência com negócios de Delta-1 em equity é um diferencial
- Práticas de agentic coding (desejável)
- Boa comunicação escrita e verbal
- Postura de ownership e histórico de entrega de resultados
Beneficios
- Ambiente global e cultura de colaboração
- Atuação com tecnologia proprietária e investimento em analytics de risco
- Oportunidade de impacto em estratégias Quant, Tactical, Fundamental Equity e Macro/Fixed Income
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.