Especialista de Modelagem de Risco de Crédito (Atacado) | PJ | XP

Sobre a Vaga

Na XP Inc., você atuará na evolução de uma área estratégica de risco de crédito, com foco em clientes PJ do segmento atacado. A posição envolve apoiar a elaboração, calibração e acompanhamento de modelos que fortalecem a qualidade das decisões de crédito e a eficiência do processo de concessão.

Responsabilidades

• Elaborar, calibrar e monitorar modelos de risk rating para carteiras do segmento atacado (Middle Market, Corporate e Private)
• Construir modelos para cálculo de PDD (Probability of Default)
• Desenvolver modelos para cálculo de capital
• Produzir apresentações e estudos para apoiar a tomada de decisão
• Colaborar com equipes multidisciplinares para aprimorar processos e estratégias de concessão, manutenção e gestão de riscos

Requisitos

• Experiência na elaboração e no monitoramento de modelos de risk rating em carteiras do segmento atacado
• Vivência com desenvolvimento e/ou calibração de modelos em carteiras de baixo default
• Experiência em modelos de parâmetros de risco para carteiras de atacado
• Foco em risco de crédito para clientes PJ
• Boa comunicação escrita e verbal para apresentar análises para diferentes níveis
• Capacidade analítica, atenção a detalhes e orientação a resultados
• Conhecimento básico em programação (Python, R ou SQL)
• Formação superior em Economia, Estatística, Matemática, Engenharia, Administração ou áreas correlatas

Beneficios

• Plano de saúde e plano odontológico
• Wellhub (Gympass) e Zenklub
• Seguro de vida
• Benefícios flexíveis (VA e VR)
• Vale transporte e clube de benefícios (New Value)
• Licença parental (maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias)
• Auxílio creche, vida financeira e fundos de investimentos exclusivos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade