Skills
VaR
DV01
Teste de estresse
Precificação de derivativos
IRRBB
Sobre a Vaga
Atuará na área de Riscos de Mercado, responsável por mensurar perdas potenciais decorrentes de movimentos adversos de mercado. Você fará parte de uma equipe que acompanha limites, valida modelos e apoia a gestão de risco em carteiras bancárias e de negociação.
Responsabilidades
- Realizar cálculo e monitoramento diário dos limites gerenciais de risco e analisar exposições
- Elaborar reportes gerenciais e regulatórios das carteiras bancária e de negociação
- Conduzir testes de estresse de risco de mercado e apoiar o gerenciamento de limites
- Construir e enviar mapas de risco e materiais para comitês
- Participar do entendimento e da implantação de novos produtos, avaliando impactos de risco
- Validar dados de mercado (curva de juros, câmbio, preços e cotações) e sistemas de risco
Requisitos
- Graduação em Economia, Administração, Contabilidade, Engenharia, Computação ou áreas correlatas
- Experiência com métricas de risco de mercado, como VaR e DV01
- Conhecimento em precificação de instrumentos financeiros derivativos
- Experiência com temas regulatórios de risco, como DRM, DDR e IRRBB
- Inglês avançado
- Conhecimento em programação (VBA, R ou Python)
- Disponibilidade para atuação presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho)
Beneficios
- Vale-Refeição e Vale-Alimentação
- Plano de saúde e odontológico
- Auxílio-Creche, Seguro de Vida e WellHub | TotalPass
- Programas de bem-estar e apoio psicológico (Conexa | Terapia online sem custo)
Esta vaga foi curada e enriquecida pelo 123Vagas para facilitar sua busca. A candidatura é feita no site original: job-boards.greenhouse.io.
Saiba como funciona.